FAKTOR PÁTEK 11/14: Edice Liquidation Nation... někdo, koho respektuji, mě požádal, abych začal sérii Friday Factor... pojďme to vyzkoušet.. Pochopit a fungovat v tomto režimu LIKVIDACE NÁRODA... Musíte rozumět faktorům. Ne faktory v tradičním smyslu.... Mluvím o faktorech FLOW. Faktory umístění. Co je přeplněné. Co se to zvrací. Co znamená obrácení. LIKVIDAČNÍ PODPIS KŘIČÍ už týdny (mimochodem, podívejte se na objem NQZ5 dnes mezi 6:00 a 8:00) Zde je to, co se ve skutečnosti děje: THE PUKE: Kvantové výpočty tento týden klesly o -25 % (!), těžaři bitcoinů o -22 %, výkon umělé inteligence o -21 %. To nejsou "opravy"... Jedná se o nucené uvolnění. Někdo velký byl odposloucháván z Risk Ninjas, je pod vodou a prodává to, co může, ne to, co chce VÝMLUVA: Podívejte se na ZScores. Kvantové výpočty na velkém záporném Z znamenají, že se tento pohyb zrychluje. Energetická infrastruktura AI? To není zjišťování cen. To je likvidační národ KORELAČNÍ PROLOMENÍ: Korejské konglomeráty +7,5 %, zdravotnictví se celý týden drží v zelené barvě, zatímco krypto/kvantové/uranové všechny dohromady. Tohle NENÍ makro výprodej. Tohle je SPECIFICKÁ pozice, která se vyfukuje. Někdo byl dlouhý košík "AI revoluce 2.0" a aktivně degrossuje / dostává se do likvidace ZAJIŠTĚNÍ: Všimli jste si, že farmacie/zdravotnictví vázne? "Make America Healthy Again" při +4 Z-skóre? Zatímco spekulativní technologie umírají, defenzivní kvalita funguje. Klasický scénář hedgeových fondů: prodávají poražené, aby pokryli, ne prodávají vítěze INDIKÁTOR DAVU: Když vidíte tento druh rozptylu Z-skóre, vidíte, jak se přeplněné obchody rozvíjejí v reálném čase. Faktory pohybující se jako tyto pohyby Z se jen tak "nedějí" ... dochází k nim, když 50 fondů drží stejné "téma" SEČTENO A PODTRŽENO: Pokud v pondělí držíte velké NEGATIVNÍ pozice ZScore a myslíte si, že "níže to nemůže jít"... Vy jste likvidita Pokud se honíte za VELKÝMI POZITIVNÍMI vítězi ZScore a myslíte si, že "hybnost vždy funguje"... Přicházíte pozdě na přeplněný obchod, který se brzy rozplyne JEDINÝ ZPŮSOB, JAK PŘEŽÍT LIKVIDAČNÍ VLNY, JE BÝT ANALYTICKY NEÚPROSNÝ + INTELEKTUÁLNĚ DYNAMICKÝ + VŽDY ŘÍDIT RIZIKO Příští pátek: budeme mluvit o spreadech a řízení rizik. Napište nám komentář k tomu, co chcete vidět a já se to pokusím zapracovat {DATA} 1. Týdenní Top 10 / Bottom 10 faktorů níže 2. Týdenních 10 nejlepších / 10 spodních Z-SCORE níže 3. Nejlepších 10 / 10 nejnižších výnosů -> Z-SCORED