Quant amis : quelles plages raisonnables attendez-vous sur un backtest intraday de 5 ans sur le S&P 500 ? Sharpe / Sortino Max drawdown + temps sous l'eau Rotation + trades/jour Net bps par trade Risque de queue (pire jour / CVaR) Exposition / bêta (Texte optionnel) taux de réussite + "précision directionnelle" Supposez qu'il n'y ait pas de fuite. Pas de remplissages gratuits : intégrez les frais + spread + slippage.