我認為許多人根本誤解了策略開發的正確方法。他們錯誤地認為，創建策略僅僅涉及在一套規則內操縱參數，然後交易任何回測結果顯示盈利的內容。這種倒退的方法將策略開發視為一種純粹的機械練習，與任何潛在的市場理解脫節。我知道這一點，因為我曾經愚蠢到自己這樣做過很長時間。 更好的過程始於構思。你必須首先發展出一個關於在特定條件下價格行為的具體市場信念或假設。然後你需要測試這個假設，以確定你試圖捕捉的優勢是否真的存在。在測試過程中，你基本上是在儘可能地挑戰你的論點，因為如果你不這樣做，市場會這樣做。 這個基礎思想隨後會融入到你策略的實際規則和結構中，確保每個組件都有一個基於邏輯而非隨機參數優化的目的。只有在經過這種深思熟慮的發展過程後，你才可能選擇對你的策略進行回測，儘管如果你的想法和實施是合理的，這個最後的步驟並不是絕對必要的。