Por si tengo seguidores a los que les guste la teoría de matrices aleatorias. Sea X ~ Wishart o algo similar. Sea Xk la aproximación de rango k con corrección diagonal (diag(Xk)=diag(X)). Sea f(k) = KL( N(0,X) || N(0,Xk) ) = 1/2 [ Tr(Xk⁻¹X) + ln(det Xk) − ln(det X) − p ] Cualitativamente, ¿cómo evoluciona la expectativa E[f(k)] con k? Primero anota cómo crees que se comporta. Entonces pruébalo. Encuentro el resultado muy contraintuitivo.