В случае, если у меня есть подписчики, которые интересуются теорией случайных матриц. Пусть 𝐗 ~ Wishart или аналогично. Пусть 𝐗ₖ будет приближением ранга-𝑘 с диагональной коррекцией (diag(𝐗ₖ)=diag(𝐗)). Пусть 𝑓(𝑘) = KL( 𝒩(𝟎,𝐗) || 𝒩(𝟎,𝐗ₖ) ) = ½ [ Tr(𝐗ₖ⁻¹𝐗) + ln(det 𝐗ₖ) − ln(det 𝐗) − 𝑝 ] Качественно, как ожидание 𝔼[𝑓(𝑘)] изменяется с k? Сначала запишите, как вы думаете, что это будет. Затем попробуйте это. Я нахожу результат очень контринтуитивным.