Gli stop loss creano una restrizione artificiale che ti costringe ad agire su informazioni obsolete piuttosto che adattarti alle condizioni di mercato in evoluzione. Quando imposti uno stop loss, stai essenzialmente bloccando una decisione basata sulla tua visione al momento dell'entrata, ma queste informazioni diventano rapidamente obsolete, il che significa che il tuo trade non riflette più ciò che pensi realmente debba accadere. Questo crea un enorme problema nel trading discrezionale. Quando si fa trading manualmente, è estremamente difficile riesaminare e adattare continuamente una posizione in base alle informazioni in evoluzione, per non parlare di più posizioni.

Ogni volta che apro Twitter, non riconosco più il 90% dei ticker che vengono spinti nel mio feed. A questo punto, suppongo che si tratti di pubblicità a pagamento di spazzatura di livello assoluto. Siete davvero messi così male?

Penso che molte persone fraintendano fondamentalmente l'approccio corretto allo sviluppo della strategia. Credono erroneamente che creare una strategia comporti semplicemente la manipolazione dei parametri all'interno di un insieme di regole e poi fare trading su ciò che i risultati del backtest suggeriscono sia redditizio. Questo approccio all'indietro tratta lo sviluppo della strategia come un esercizio puramente meccanico, scollegato da qualsiasi comprensione del mercato sottostante. Lo so perché sono stato abbastanza ritardato da farlo io stesso, a lungo. Il processo migliore inizia con l'ideazione. Devi prima sviluppare una specifica convinzione o ipotesi di mercato su come si comportano i prezzi in determinate condizioni. Poi procedi a testare questo per determinare se il vantaggio che stai cercando di catturare esiste realmente. Stai essenzialmente cercando di mettere alla prova la tua tesi il più possibile durante il test, perché se non lo fai tu, lo farà il mercato. Questa idea fondamentale si traduce poi nelle regole e nella struttura effettiva della tua strategia, assicurando che ogni componente abbia uno scopo radicato nella logica piuttosto che nell'ottimizzazione casuale dei parametri. Solo dopo questo processo di sviluppo riflessivo potresti scegliere di fare un backtest della tua strategia, anche se questo passaggio finale non è strettamente necessario se la tua idea e implementazione sono solide.