Warum sehen wir heute eine so bösartige Entspannung der Volatilität... Das sind die Schlüssel, um so bärisch zu sein, dass man bullisch wird ;) @WClementeIII Eine Geschichte in 4 Charts: 1) Die VIX-Kurve war am Freitag fast invertiert. Das passiert, wenn Hedgefonds die Volatilität des aktuellen Monats mehr steigern als die Volatilität in 3 Monaten.

Saisonal ist der November einer der Monate mit der niedrigsten Volatilität aufgrund des Handels während des Erntedankfestes und eines Mangels an Unternehmensgewinnen. Es gibt auch weniger Handelstage. Achten Sie auf den Vol-Bleeding.

Es gab eine Kapitulation im Momentum-Faktor, der normalerweise bei etwa -12 % auf Basis von 5 Tagen rollierend seinen Tiefpunkt erreicht.

Goldman sagt, dass sie einen Anstieg der Leerverkäufe während des letzten Rückzugs gesehen haben.... "In den letzten zwei Wochen haben wir einen der größten Anstiege von Leerverkäufen in den letzten Jahren gesehen – vergleichbar mit April 2024, Q3’22 und Q1’21. Infolgedessen ist unser Sentiment-Indikator (der GS-Indikator für die Positionierung von US-Aktien) auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen und nähert sich erneut dem Bereich "leicht"."