Почему сегодня мы наблюдаем такое жестокое снижение волатильности... Вот ключи к тому, чтобы быть таким медвежьим, что вы становитесь бычьим ;) @WClementeIII Сказание в 4 графиках: 1) Кривая VIX была почти инвертирована в пятницу. Это происходит, когда хедж-фонды поднимают волатильность на ближайший месяц больше, чем волатильность на 3 месяца вперед.

Сезонно ноябрь является одним из месяцев с наименьшей волатильностью из-за торговых праздников на День благодарения и нехватки отчетов о доходах. Также меньше торговых дней. Остерегайтесь волатильности.

Произошла капитуляция в факторе импульса, который обычно достигает дна около -12% на 5-дневной скользящей основе.

Goldman говорит, что они заметили наращивание коротких позиций во время последнего отката.... "За последние две недели мы наблюдали одно из крупнейших наращиваний коротких позиций за последние годы – сопоставимое с апрелем 2024 года, третьим кварталом 2022 года и первым кварталом 2021 года. В результате наш Индикатор настроений (измеритель GS по позиционированию акций США) упал до самого низкого уровня за пять месяцев, снова приближаясь к зоне "легких" позиций."