Por que estamos a ver uma descompressão tão feroz da volatilidade hoje... Estas são as chaves para ser tão pessimista, que se torna otimista ;) @WClementeIII Uma história em 4 gráficos: 1) A curva do VIX estava quase invertida na sexta-feira. Isso acontece quando os fundos de hedge aumentam a volatilidade do mês atual mais do que a volatilidade de 3 meses.

Estacionalmente, novembro é um dos meses com menor volatilidade devido ao comércio do feriado de Ação de Graças e à escassez de lucros. Também há menos dias de negociação. Cuidado com a perda de volatilidade.

Houve uma capitulação no fator de momentum que geralmente atinge o fundo em torno de -12% em uma base de 5 dias.

A Goldman diz que viu um aumento de posições vendidas durante a última correção.... "Nas últimas duas semanas, vimos um dos maiores aumentos de posições vendidas nos últimos anos – comparável a abril de 2024, Q3’22 e Q1’21. Como resultado, o nosso Indicador de Sentimento (o indicador GS de posicionamento em ações dos EUA) caiu para o seu nível mais baixo em cinco meses, novamente se aproximando do território de "leve"."