Por que estamos vendo uma volatilidade tão viciosa se desenrolar hoje... Essas são as chaves por trás de ser tão pessimista que você se torna otimista ;) @WClementeIII Um conto em 4 gráficos: 1) A curva VIX foi quase invertida na sexta-feira. Isso acontece quando os fundos de hedge oferecem volatilidade no mês anterior mais do que volatilidade 3 meses depois.

Sazonalmente, novembro é um dos meses de menor volatilidade devido às negociações do feriado de Ação de Graças e à escassez de ganhos. Há menos dias de negociação também. Cuidado com o sangramento vol.

Houve uma capitulação no fator de momentum, que geralmente fica em torno de -12% em uma base contínua de 5 dias.

Goldman diz que viu shorts construir sobre o último pullback.... "Nas últimas duas semanas, vimos um dos maiores acúmulos de vendas nos últimos anos – comparável a abril de 2024, 3T22 e 1T21. Como resultado, nosso Indicador de Sentimento (o indicador GS do posicionamento de ações dos EUA) caiu para seu nível mais baixo em cinco meses, mais uma vez se aproximando do território "leve".