Hvorfor ser vi en så ond volatilitet avvikle i dag ... Dette er nøklene bak å være så bearish at du blir bullish ;) @WClementeIII En fortelling i 4 diagrammer: 1) VIX-kurven var nesten omvendt på fredag. Dette skjer når hedgefond byr på forhånd månedsvolatilitet mer enn volatilitet 3 måneder ut.

Sesongmessig er november en av de laveste volatilitetsmånedene på grunn av Thanksgiving-feriehandel og mangel på inntekter. Det er også færre handelsdager. Pass på vol-blødningen.

Det var en kapitulasjon i momentumfaktoren som vanligvis bunner rundt -12 % på en 5-dagers rullerende basis.

Goldman sier at de så shorts bygge seg opp over den siste tilbaketrekningen.... «I løpet av de siste to ukene har vi sett en av de største korte oppbyggingene de siste årene – sammenlignbar med april 2024, Q3'22 og Q1'21. Som et resultat har vår sentimentindikator (GS-måleren for amerikansk aksjeposisjonering) falt til det laveste nivået på fem måneder, og nærmer seg nok en gang «lett» territorium.»