これは本当に面白かったです。目標は、以前の買値と売値のオーダーブックから1分先の価格を予測することでした。 もちろん、私の非常に単純な線形モデルでは、実際の市場における中間価格の軌道をうまく予測することはできません。 しかし、この演習は、テラバイト単位の市場データを理解し始めるために必要な特徴エンジニアリングの種類について、ある程度の直感を得るのに役立ちました。