Det här var verkligen intressant. Målet var att försöka förutsäga priser en minut ut från en orderbok med tidigare köp- och säljkurser. Naturligtvis skulle min mycket enkla linjära modell uppenbarligen inte framgångsrikt förutsäga banan för mellanpriset på en verklig marknad. Men övningen hjälpte mig att få en intuition för den typ av funktionsteknik som är nödvändig för att börja förstå terabyte av marknadsdata.