這真的很有趣。目標是嘗試從之前的買賣訂單書中預測一分鐘後的價格。 當然，我的這個非常簡單的線性模型顯然無法成功預測真實市場中中間價格的走勢。 但這個練習幫助我對開始理解數TB的市場數據所需的特徵工程有了一些直覺。