Это было действительно интересно. Цель заключалась в том, чтобы попытаться предсказать цены за минуту, основываясь на книге заказов предыдущих заявок и предложений. Конечно, моя очень простая линейная модель, очевидно, не смогла бы успешно предсказать траекторию средней цены на реальном рынке. Но это упражнение помогло мне получить некоторое представление о том, какой тип инженерии признаков необходим, чтобы начать разбираться в терабайтах рыночных данных.