Це було дуже цікаво. Мета полягала в тому, щоб спробувати передбачити ціни за хвилину з книги ордерів попередніх заявок і пропозицій. Звичайно, моя дуже проста лінійна модель явно не змогла б вдало передбачити траєкторію середньої ціни на реальному ринку. Але ця вправа допомогла мені отримати деяку інтуїцію для розробки функцій, необхідної для того, щоб почати розуміти терабайти ринкових даних.