No trading discricionário, você é prejudicado pela falta de testes confiáveis e iterações repetíveis. Como as decisões são tomadas caso a caso, você não consegue gerar uma grande amostra de negociações ou a confiança estatística que um processo sistemático proporciona. Essa ausência de testes rigorosos significa que você não pode se apoiar em iterações para refinar ou validar uma ideia; você deve julgar as oportunidades em tempo real com muito menos evidências. Essa limitação força os traders discricionários a serem extremamente seletivos: há muito menos negociações a serem feitas, e qualquer vantagem potencial precisa se destacar como óbvia e convincente. Se uma vantagem não estiver claramente evidente para você no momento, ela não será repetível sob diferentes condições de mercado, então você efetivamente não faz nada na maior parte do tempo, esperando por configurações que pareçam inconfundivelmente inclinadas a seu favor. Em contraste, o trading sistemático constrói confiança através da estrutura: regras definidas, backtests e melhorias iterativas permitem que você colha muitas pequenas vantagens estatisticamente defensáveis. Onde um trader discricionário precisa de uma vantagem glaringmente óbvia para agir, uma abordagem sistemática pode acumular muitas vantagens sutis. Isso não é para julgar de nenhuma forma; todos precisam encontrar a abordagem que melhor se encaixa em sua personalidade.