De flesta investerare följer utvecklingen, mycket få följer varifrån utvecklingen kommer Attribution är det saknade lagret i de flesta handelssystem 💱

I traditionella kvantitativa arbetsflöden försvinner nästan 40 % av en modells "alfa" när man separerar signal från brus Det verkliga problemet är bristen på ansvarstagande för varje prediktors bidrag.

Signaler som inte övervakas avtar snabbt Forskning från flera kvantföretag visar att ospårade signaler förlorar statistisk giltighet inom 6–10 veckor på snabbrörliga marknader Om du inte mäter förfall, ärver du det...

Modellhygien spelar roll: – funktionsdrift – överanpassning – korrelationstoppar – oanvända vikter Detta är lösbara frågor, men bara om de är avvägda Att ignorera dem gör en bra modell till en belastning.

De system som vinner på lång sikt är de som kan: Spårsignalens bidrag ta bort döda prediktorer Omviktning baserat på levande bevis Och gör varje komponent ansvarig. Den ansvarsloopen är där Yiedl fokuserar 👉 inte bara prestation, utan också på bevis på var den kommer ifrån.