Çoğu yatırımcı performansı takip ederken, çok azı performansın nereden geldiğini takip eder Atıflama, çoğu ticaret sisteminde 💱 eksik katmandır

Geleneksel quant iş akışlarında, sinyal gürültüden ayırıldığında modelin "alfa"sının neredeyse %40'ı kaybolur Asıl sorun, her bir tahmincinin katkısı için hesap verebilirliğin olmamasıdır.

İzlenmeyen sinyaller hızla bozulur Birden fazla quant firma tarafından yapılan araştırmalar, hızlı hareket eden piyasalarda takip edilmemiş sinyallerin 6–10 hafta içinde istatistiksel geçerliliğini kaybettiğini gösteriyor Çürümeyi ölçmezsen, miras alırsın...

Model hijyeninde önemlidir: – özellik kayması – aşırı uyum – korelasyon yükselmeleri – kullanılmayan ağırlıklar Bunlar çözülebilir sorunlar, ama sadece ölçülüyse Onları görmezden gelmek iyi bir modeli bir yüke dönüştürür.

Uzun vadede kazanan sistemler, şunları yapabilenlerdir: Hat sinyal katkısı Ölü öngörücüleri kaldırın Canlı kanıtlara dayalı yeniden ağırlaştırma ve her bileşeni sorumlu kılmak. Bu hesap verebilirlik döngüsü, Yiedl'in 👉 odaklandığı yer sadece performansa değil, nereden geldiğinin kanıtına da odaklanıyor.