FAKTÖR CUMA 11/14: Tasfiye Ulusu baskısı... saygı duyduğum biri benden bir Friday Factor dizisi başlatmamı istedi... hadi deneyelim.. Bu TASFİYE MİLLETİ rejimini anlamak ve içinde faaliyet göstermek... faktörleri anlamanız gerekir. Geleneksel anlamda faktörler değil.... AKIŞ faktörlerinden bahsediyorum. Konumlandırma faktörleri. Kalabalık olan. Ne kusuluyor? Tersine çevirmek ne anlama geliyor? TASFİYE İMZASI haftalardır ÇIĞLIK ATIYOR (bu arada bugün sabah 6-8 arasındaki NQZ5 hacmine bakın) İşte gerçekte olanlar: THE PUKE: Kuantum hesaplama bu hafta -%25 düştü (!), Bitcoin madencileri -%22, yapay zeka gücü -%21 oynuyor. Bunlar "düzeltmeler" değil... Bunlar zorunlu gevşemelerdir. Risk Ninjas'tan büyük biri dinlendi, su altında ve istediklerini değil, ellerinden geleni satıyor ANLAT: ZScore'lara bakın. Büyük negatif Z'de kuantum hesaplama, bu hareketin hızlandığı anlamına geliyor. Yapay zeka güç altyapısı mı? Bu fiyat keşfi değil. Bu tasfiye ulusu KORELASYON KIRILMASI: Kore Holdingleri +%7.5, Sağlık Hizmetleri tüm hafta boyunca yeşil kalırken, kripto/kuantum/uranyum birlikte nükleer bomba atıyor. Bu bir makro satış DEĞİLDİR. Bu, ÖZEL konumlandırmanın patlamasıdır. Birisi uzun süredir "AI devrimi 2.0" sepetiydi ve aktif olarak degrossing yapıyor / tasfiye ediliyor THE HEDGE: İlaç/sağlık hizmetlerinin beklediğini fark ettiniz mi? "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirin" +4 Z-skorunda mı? Spekülatif teknoloji ölürken, savunma kalitesi işe yarıyor. Klasik hedge fonu taktik kitabı: kazananları satmıyorlar, kaybedenleri örtbas etmek için satıyorlar KALABALIK GÖSTERGESİ: Bu tür bir Z-puanı dağılımı gördüğünüzde, kalabalık işlemlerin gerçek zamanlı olarak çözüldüğünü görürsünüz. Bu Z hareketleri gibi hareket eden faktörler öylece "gerçekleşmez"... 50 fon aynı "temaya" sahip olduğunda meydana gelirler SÖZÜN ÖZÜ: Pazartesi günü "daha düşük olamaz" diye düşünerek büyük NEGATİF ZScore pozisyonları tutuyorsanız... Likidite sizsiniz "Momentum her zaman işe yarar" diye düşünen BÜYÜK POZİTİF ZScore kazananlarının peşindeyseniz... Solmak üzere olan kalabalık bir ticarete geç kaldınız TASFIYE DALGALARINDAN KURTULMANIN TEK YOLU ANALITIK OLARAK AMANSIZ OLMAK + ENTELEKTÜEL OLARAK DINAMIK OLMAK + HER ZAMAN RISKI YÖNETMEKTIR Önümüzdeki Cuma: spreadler ve risk yönetimi hakkında konuşacağız. Görmek istediğiniz şeye bir yorum bırakın, ben de üzerinde çalışmaya çalışacağım {VERİ} 1. Haftalık İlk 10 / En Düşük 10 Faktör aşağıda 2. Haftalık İlk 10 / Alt 10 Z-SCORE'un altında...